Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm










keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:







adatlap

Balogh Imre

» Szekció: Pénzügy
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Tőzsdeindexek elemzése az inverz statisztika módszerével
» Intézmény: BBTE, FiK, fizika-informatika szak, IV. év
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. Néda Zoltán professzor, BBTE, FiK, Elméleti és számítógées fizika tanszék, drd. Nagy Bálint Zsolt tanársegéd, BBTE, KgGtK, Pénzügy tanszék

» Kivonat:
Az inverz statisztika egy viszonylag új módszer a részvényárfolyamok és tőzsdeindexek elemzésére. Újdonsága a megközelítés módjában áll. A módszer eredményeként megkapjuk a befektetési horizont eloszlását, ami megadja egy adott értékű logaritmikus megtérüléshez szükséges idő valószínűségi sűrűségét. A negatív és pozitív megtérüléseket összehasonlítva érdekes aszimmetriát mutat az eloszlás. Még inkább meglepő, hogy ez az aszimmetria fordított a nyugati és az új, kelet-európai tőzsdeindexek esetén. A jelen dolgozatban bemutatjuk a Dow Jones Industrial Average (DJIA) és a Bucharest Exchange Trading (BET) elemzéséből kapott eredményeket, tárgyaljuk ezek eltérő viselkedését és magyarázatot adunk erre az eltérésre a tőzsdeindexeket alkotó részvények közötti korreláció segítségével.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2017
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék