|
|
|
|
adatlap |
|
Balogh Imre » Szekció: Pénzügy
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Tőzsdeindexek elemzése az inverz statisztika módszerével
» Intézmény: BBTE, FiK, fizika-informatika szak, IV. év
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. Néda Zoltán professzor, BBTE, FiK, Elméleti és számítógées fizika tanszék, drd. Nagy Bálint Zsolt tanársegéd, BBTE, KgGtK, Pénzügy tanszék
» Kivonat:
Az inverz statisztika egy viszonylag új módszer a részvényárfolyamok és tőzsdeindexek elemzésére. Újdonsága a megközelítés módjában áll. A módszer eredményeként megkapjuk a befektetési horizont eloszlását, ami megadja egy adott értékű logaritmikus megtérüléshez szükséges idő valószínűségi sűrűségét. A negatív és pozitív megtérüléseket összehasonlítva érdekes aszimmetriát mutat az eloszlás. Még inkább meglepő, hogy ez az aszimmetria fordított a nyugati és az új, kelet-európai tőzsdeindexek esetén. A jelen dolgozatban bemutatjuk a Dow Jones Industrial Average (DJIA) és a Bucharest Exchange Trading (BET) elemzéséből kapott eredményeket, tárgyaljuk ezek eltérő viselkedését és magyarázatot adunk erre az eltérésre a tőzsdeindexeket alkotó részvények közötti korreláció segítségével.
» Teljes dolgozat:
[PDF]
Vissza |
|
|
|
